순환 거래 시스템

순환 산업.
'순환 산업'이란 무엇입니까?
경기 순환 산업은 경기 순환에 민감한 산업의 일종으로 매출이 경제 번영과 팽창기에는 일반적으로 높고 경기 침체 및 수축기에는 낮다. 경기 순환 산업에 종사하는 기업은 나쁜시기에 보상 해고 및 보너스 지급 및 좋은시기에 한꺼번에 고용을 해고함으로써 이러한 유형의 변동성을 처리 할 수 ​​있습니다.
브레이크 다운 '순환 산업'
비즈니스주기.
4 개의 개별 단계가 비즈니스주기를 구성합니다. 팽창 단계에서 생산성은 증가하고 실업 수축과 주식 시장은 상승하는 경향이 있습니다. 이 단계에서 더 많은 사람들이 고용되고 그들의 포트폴리오가 성장하고 있기 때문에, 그들은 더 많은 자유 재량권을 가지고 있으며 지출에 대해 과소 평가하지 않습니다. 피크는 팽창 단계를 따른다. 이 시점에서, 경제는 팽창의 끝까지 도달했고, 그 후 수축 국면을 시작합니다.
비수기 소득은 더 많은 사람들이 실직하고 생산성이 낮아짐에 따라 축소된다. 수축 국면은 경기 침체가 발생하는시기 임에도 불구하고 경기 침체가 발생하는시기는 아닙니다. 미국의 경우 GDP가 2 분기 연속 하락하면 공식적인 경기 침체를 선포하는 가장 일반적인 기준이됩니다. 비즈니스주기의 마지막 단계는 여물통입니다. 이 단계는 새로운주기를 시작하고 또 다른 회복 단계를 시작하기 전에 경제가 바닥을 치고있는 곳입니다.
순환 산업의 예.
원자재 및 중장비와 같은 내구재 생산과 관련된 산업은 주기적으로 진행되는 경향이 있습니다. 소비자가 임의 재화로 구매하는 제품 및 서비스에 중점을 둔 소비재 제품은 필수 비용보다 어려운시기에 소비자의 예산에서 임의의 비용을 절감하기 쉽기 때문에 비즈니스주기에 매우 민감합니다.
예를 들어, 항공 산업은 상당히주기적인 산업입니다. 좋은 경제 시대에 사람들은 더 많은 가처분 소득을 가지고 있기 때문에 더 기꺼이 휴가를 보내고 항공 여행을 이용합니다. 반대로, 나쁜 경제적시기에 사람들은 지출에 대해 훨씬 더 신중합니다. 결과적으로, 그들은 가정에 더 가까운 보수적 인 방학을 택하는 경향이 있으며 (비싸지 만) 비싼 항공 여행을 피하는 경향이 있습니다.

순환 게재 시스템
NexTurn이나 Stock Analyzer는 완전한 거래 시스템이 아니 었습니다. 그들은 진입이나 퇴장 명령을받지 않고 단순히 신호를 발생 시켰습니다. 우리가 10 년 전에 관찰 한 패턴을 기반으로 주식에 대한 성공적인 거래 시스템을 개발할 수 있는지 보자. 우리는 TradeStation에서 일하고 모든 거래 논리와 Easy Language 소스 코드를 완전히 공개 할 것입니다.
무역 시스템 개발.
완벽한 거래 시스템의 기초를 형성하기 위해 90 일 리듬 패턴을 어떻게 사용할 수 있습니까? NexTurn 및 The Stock Analyzer에서 시그널은 63 일 (토) 전에 3 일간의 변화율을 조사하여 생성되었습니다. 그러한 기준에 따라 이전 지점에서 충분한 움직임이 있었으면 소프트웨어에서 신호를 생성합니다. 변화율이 주어진 임계 값보다 클 때, 구매 신호 (up)가 생성됩니다. 다른 임계 값보다 작 으면 판매 신호 (다운)가 발생했습니다. 이 신호는 이전에 약 4 분의 1에 해당하는 위 또는 아래의 추력이 연구중인 주식 또는 지표에 의해 재현 될 것으로 예상됨에 따라 생성되었습니다.
여기에서 논의되고 우리 소프트웨어에서 사용되는 원칙은 진입 및 퇴출 명령을 포함한 전체 거래 시스템을 구성하기위한 몇 가지 추가 논리와 함께 사용될 수 있습니다. 거래 시스템의 논리는 다음과 같습니다. 먼저, 과거의 m 일 변화율의 20 일 표준 편차를 계산 한 다음 m 일 전에 표시된 k 일 변화율을 계산합니다. 거래 일이 사용되기 때문에, m은 약 63이어야하고 k는 아마 1과 5 사이의 작은 숫자 여야합니다 (NexTurn에서는 3이었습니다). Jeffrey Owen Katz는 뉴욕의 Selden에서 전문 상인이자 컨설턴트입니다. 그의 회사 인 Scientific Consultant Services (516 696-3333)는 주문형 프로그래밍을 전문으로하고 시스템 개발 및 Omega Research 도구 사용에 대한 전문 상담을 제공하며 상인을 위해 공개적으로 사용 가능한 소프트웨어를 개발합니다. Donna L. McCormick은 Scientific Consultant Services의 작가 겸 부회장입니다.

비선형 지시계 & # 8211; 주기 시간 제 2 부.
비선형 표시기 설정 & # 8211; 기술 차트에서주기 시간의 개념.
오늘날, 현대의 이해에 따르면, 시간은 선형 방식으로 진행되는 것으로 간주됩니다. 많은 이론들이 자연과 기원, 끝 그리고 시간과 관련된 다른 문제들에 존재한다. 고대 사회는 또한 시간과 관련된 질문에 머물렀고 개념을 공식화하고 논리를 기반으로 한 육안 관찰 및 공제를 설명하는 다양한 모델을 제안했습니다.
고대 사회의 대부분은 시간이 주기적으로 진행되었다고 믿었습니다. 그들은 주야간의주기적인 성격을 관찰하고 해마다 비슷한 계절의 반복적 인 패턴, 달의 달의주기 및 변화하는 모양 등을 목격했으며 더 큰 시간 규모에 대해서도 동일한 개념을 적용했습니다.
우리의 "서구 사고"와 "좌뇌"세계에서 우리는 항상 시간의 선형 개념을 사용합니다. 아무도 그것에 대해 질문하지 않는 것은 오늘날의 세계에서 "정상적인"상태가되었습니다. 그러나 결과에 대한 인식은 기술 지표 및 거래 시스템을 구축 할 때 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다.
오늘날과 모든 차트 응용 프로그램에서 기술 분석은 선형 시간의 논리에 배치됩니다. 모든 TA 지표 또는 연구는 현재 상태를 판단하고 거래 규칙 및 논리 (예 : RSI (13))를 도출하기 위해 마지막 n 바 기간을 사용합니다.
현재 상태를 판단하기 위해 현재 마지막 n-bar가 중요한 이유는 무엇입니까? 시간에 대해 하나의 규칙 세트 만 있다고 생각하기 때문에 아무도이 질문에 답하지 않습니다. 따라서 우리의 모든 지표는 우리의 "현대"세계의 선형 시간 개념을 기반으로합니다.
그러나 주어진주기와 관련된 과거 n 일 / 년 막대는 현재 마지막 n 막대보다 현재 상태를 평가하는 것이 더 중요합니다. 이것은 시간의 순환 적 개념에 상응 할 것이다. 유감스럽게도이 아이디어는 기술 지표를 작성하는 금융 차트 응용 프로그램에서는 사용할 수 없습니다.
그림 1 : 기술적 분석 (TA)의 선형 대주기 시간
예측 지표를 구축하기위한 선형 및 주기적 시간의 조합.
선형 시간 기반 지표를 순환 시간으로 변환하려면 다음을 고려해야합니다.
우리는 현재 과거가 아니라 먼 과거를 기반으로 현재 시장 상황을 평가할 것입니다. 그래서, 우리는 같은 지시계 계산을 사용하고 있지만, 현재의 선형 과거 대신에 과거의 막대를 넣고 있습니다. 이렇게하려면 데이터를 사용할 때부터 특정 시점을 정의해야합니다. 예를 들어 365 개의 막대가 1 개의 막대 대신 표시됩니다.
나는 이미 지구상의 생명체에 영향을 미치는 반복적 인 패턴을 반영하는 3 가지 중요 사이클을 소개했다 : Metonic 사이클은 나의 책 "숨겨진 시장 리듬의 해석"에서 소개되고 설명되었다. 파트 2 : 메톤 사이클 ". (도서 링크)
메톤주기는 우리의 별 앞에 지구, 달, 태양 행성의 동일한 위치에 대한 순환 패턴을 제공하기 때문에주기적인 시간의 고전적인 실제 예를 나타냅니다. 이러한 상호 작용은 우리의 감정을 최종적으로 제어하는 ​​변연계와 연결된 우리의 전기 화학적 신경계의 작용에 영향을 미친다.
오늘의 주기적 감정 상황을 평가하거나 금욕주기에 따라 지표 점수를 작성하려면 8 년, 11 년 및 19 년 전의 막대를 사용합니다. 현재 최후의 n-bars는 아닙니다. 순환적인 시간 개념을 따르면 완전히 쓸모가 없습니다.
이 개념을 바탕으로 우리는 가장 짧은 선택주기가있는 한 이미 미래에 대한 지표를 구축 할 수 있습니다. 이 경우 향후 8 년 동안 지표를 계산할 수 있습니다. 이 개념을 지표 계산에 옮기는 것은 아주 쉽습니다. 예를 들어 순환 RSI 표시기를 작성하기 위해 다음을 수행합니다.
a) 과거의 선형 시간 지시자를 계산합니다 :
예를 들어, 표준 RSI (n)을 사용하여; (n : 길이)
b) 순환 시간 지시기 점수를 작성하려면 선형 시간 지시기의 결과를 단순히 사용하는 다른 표시기를 작성하고 사용 된 사이클에서 복합체를 작성하십시오.
Metonic RSI 표시기의 의사 코드는 다음과 같습니다.
RSI (n) | 오늘, 순환 시간 | = (RSI (n) + RSI (n) RSI (n)) / 3.
메톤 사이클 이외의 패턴과 사이클은 확실히 존재합니다. 그러나, 나는 이미 나의 책에서 메톤 순환의 강점을 설명했다. RSI 표시기를 순환 시간 기반 버전으로 변환 할 수있는 선호하는 표시기로 대체 할 수 있습니다.
다음 차트는 비공개 거래 세미나에서 사용 된 실제 사례이며 비선형 지표 플롯을 해석 할 수있는 한 가지 방법을 나타냅니다. 이러한 경우 PercentageR 시간 기반 표시기를 사용하여 Metonic cycles 패턴을 통해 순환 모델을 작성하고 위에 제시된 의사 코드에 사용 된 공식을 유지했습니다. 지표는 미래에 미리 계획되었습니다.
예 : 원유 선물 계약 - CL.
이 예는 2011 년 말 원유 선물 계약과 2012 년 코스에 대한 완전한 예측 비선형 지표를 보여줍니다. 가능성있는 방법 중 하나는 잠재 지표 영역을 식별하기위한 지표 플롯의 최대 및 최소 판독 값을 찾는 것입니다 시장 고점 및 저점. 표시기가 매일 정확한 예측을 제공하지 않기 때문에 첫 번째 단계는 일반 극단을 확인하는 것입니다. 극단적 인 상황은 차트에 빨강 및 녹색 화살표로 표시됩니다.
원유 & # 8211; 순환 시간 예측.
두 번째 차트는이 예측이 어떻게 2012 년 원유의 주요 전환점을 예측했는지를 보여줍니다.
원유 & # 8211; 순환 시간 결과.
주기적 시간 기반 지표로 거래 시스템 구축.
이 기법의 예측력을 확인한 후에는이 개념을 사용하여 생성 된 순환 시간 기반 지표를 기반으로 기계 거래 규칙을 작성할 수 있습니다. 더 자세한 내용과 구체적인 가상 코드에 대해서는 "숨겨진 시장 리듬 디코딩 - Part2 : Metonic Cycles"라는 책에서 여러 가지 순전히 기계적 거래 시스템을 소개하고 표준 선형 시간 기반 모델과 순환 시간 기반 모델을 비교하여 새로운 비선형 지표의 예측 이점.
차트 작성 플랫폼 및 비선형 지표 자동 생성.
서구에는 선형 시간에 대한 개념적 편향이 있으므로 차트 작성 플랫폼은 비선형 순환 지표를 작성하여 거래 차트에 그려주기위한 순환 시간으로 변환 할 수 없습니다. 순환적인 시간의 개념에 대한 우리의 생각을 열면 기술적 분석을위한 새로운 가능성과 도구가 제공 될 것입니다. 이는 비선형 지표를 작성하고 플로팅 할 수있는 WhenToTrade 차트 작성 플랫폼을 구축 한 이유 중 일부입니다.
모든 범위의주기 및 지표 중 하나를 기준으로 선형 시간에서주기 시간으로의 변환을 자동화하기위한 주기적 모듈은 WhenToTrade 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 선형 표시기를주기 펜던트로 변환하기 전에 변환에 사용할 패턴을 정의하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 일중 일출 / 정오 / 일몰 패턴은 거래 일 동안 반복 패턴으로 사용될 수 있습니다. 더 많은 가능성이 있습니다.
이 기사가 선형 시간 개념을 넘어서서 당신의 시각을 넓히는 데 도움이되기를 바랍니다. 그것은 단지 시간을 생각하는 많은 방법 중 하나 일 뿐이며, 다른 사람들을 어떻게 개념화 하는지를 구체적으로 보여 주려고 시도했습니다.
잘 알려진 작품을 참고로 마무리 해 봅시다.
"역사는 반복된다. 무엇이든지 미래를 알고 예측하기 위해서는 과거에 일어난 일을보고 올바른 기초 나 출발점을 찾아야합니다. "(WD Gann, TUNNEL THRU THE AIR, 1927, Chapter VII : Future Cycles, Page 75ff)
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